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滬深300股指期權(quán)
股指期權(quán)合約是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期權(quán)合約。滬深300股指期權(quán)合約的標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，具有良好的市場代表性。滬深300指數(shù)是滬深證券交易所第一次聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數(shù)。它的推出，豐富了市場現(xiàn)有的指數(shù)體系，增加了一項(xiàng)用于觀察市場走勢的指標(biāo)，有利于投資者全面把握市場運(yùn)行狀況，也進(jìn)一步為指數(shù)投資產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。滬深300指數(shù)相關(guān)內(nèi)容請參考中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站http://www.csindex.com.cn
| 滬深300股指期權(quán)合約表 | |
合約標(biāo)的物 | 滬深300指數(shù) |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)人民幣100元 |
合約類型 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
報(bào)價單位 | 指數(shù)點(diǎn) |
最小變動價位 | 0.2點(diǎn) |
每日價格最大波動限制 | 上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10% |
合約月份 | 當(dāng)月、下2個月及隨后3個季月 |
行權(quán)價格 | 行權(quán)價格覆蓋滬深300指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應(yīng)的價格范圍 對當(dāng)月與下2個月合約：行權(quán)價格≤2500點(diǎn)時，行權(quán)價格間距為25點(diǎn)；2500點(diǎn)<行權(quán)價格≤5000點(diǎn)時，行權(quán)價格間距為50點(diǎn)；5000點(diǎn) 對隨后3個季月合約：行權(quán)價格≤2500點(diǎn)時，行權(quán)價格間距為50點(diǎn)；2500點(diǎn)<行權(quán)價格≤5000點(diǎn)時，行權(quán)價格間距為100點(diǎn)；5000點(diǎn) |
行權(quán)方式 | 歐式 |
交易時間 | 9:30-11:30，13:00-15:00 |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
交易代碼 | 看漲期權(quán)：IO合約月份-C-行權(quán)價格 看跌期權(quán)：IO合約月份-P-行權(quán)價格 |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |